住宅ローン債権を対象としたリスク管理体制整備に対する意識調査結果

信用リスク管理機能強化を前提に、住宅ローン債権管理における検討課題について〔重要度の認識〕並びに〔現在の取組状況の満足度水準〕に関して、住宅ローン債権管理面と住宅ローン推進面について意識調査を行った（H19年10月）。都銀信託１５行、地方銀行６４行、第二地方銀行４７行、信用金庫（資金量上位）４８金庫を対象に協力をいただき、以下の回答を得ており、業態別の傾向値として参考になるものと思われる。

住宅ローン債権管理に関する質問項目と回答結果

新BIS規制への対応も含め、住宅ローン債権管理という観点から、以下９つの設問について調査したもの。
（グラフは「重要かつ緊急性が高い」が「取組状況は不十分」と回答した比率を集約したものである）

１．住宅ローン運用資産内容の実体把握機能の確立

…（住宅ローンポートフォリオの各種要因別実態を定期的に把握できる仕組みの構築）

２．物件評価の厳正化と運用体制強化への取組み

…（保証会社との連携も加味した定期的物件時価評価体制の整備と物件将来価値予測の実施）

３．適格住宅ローン債権管理の強化

…（評価時点におけるローン残高と物件時価評価額との比較・検正による債権別管理の実施）

４．新BIS 規制を考慮した自己資本比率対策

…（適格住宅ローンの増強と信用補完（外部保証や保険の活用）によるアッセット管理の強化）

５．リスク管理能力の強化と拡充

…（途上与信管理の実施と延滞管理機能の強化による延滞債権残高の適正管理の実施）

６．債務者別格付モデルの整備

…（内部格付手法移行を加味した債務者特性別＝セグメント別プーリング管理の実施）

７．内部格付手法への移行を加味した情報整備

…（PD／LGD／EDA 推計を想定した動態情報・延滞情報・回収情報等の時系列情報の整備）

８．収益力の強化を実現する情報の効果的活用

…（債務者特性別＝セグメント別リスク判定基準を活用した適正金利による運営体制の確立）

９．審査・管理能力の強化と充実

…（保証会社との連携による初期審査〜延滞管理全般にわたる管理機能面の強化）

住宅ローン運用力強化に関する質問項目と回答結果

住宅ローン業務における運用上想定される諸問題に関して、以下９つの設問について調査したもの。
（グラフは「重要かつ緊急性が高い」が「取組状況は不十分」と回答した比率を集約したものである）

１．貸出資産ポートフォリオの改革

…（セグメント別貸出資産管理とポートフォリオ改善策の策定）

２．顧客別適正採算の実現

…（セグメント別信用コストを加味した適正利鞘の適用）

３．顧客別採算を前提とした予算管理への適用

…（セグメント別・顧客別採算と残高予想の策定〜中期計画への適用）

４．商品・サービス開発力の強化・充実

…（証券化を含めたリスク回避型商品の開発）

５．営業力の強化

…（新規優良融資先の発掘と既存顧客脱落防止を実現する顧客管理体制の整備）

６．融資審査能力の改善・強化

…（審査精度向上を実現するスキル・ノウハウの高度化）

７．業務プロセスの改革および自動化の実現

…（自動審査機能の強化とチャネル別運用改革）

８．融資実行後管理機能強化による優良資産残高の維持

…（実行後顧客管理の徹底による期日前返済と延滞発生の未然防止の実現）

９．延滞発生先債務者支援によるリレバン対策

…（返済不能債務者への返済計画策定および営業支援による債権不良化の防止）

取組みに関する優先度のご質問

以下、住宅ローン債権管理機能強化に関する主要テーマについて、今後取り組むべき項目の優先度を調査したもの。